来自浙江省新昌县（市），台湾辅仁大学大众传播学系，小莉在1993年加盟卫视中文台，先后主持了多个风格迥异的节目，在东南亚华人观众中名气甚响。1996年卫视中文台摇身变为凤凰卫视中文台后，吴小莉更见忙碌，综艺和经济节目都由她主持，并专访了后任香港行正长人的董建华。1997年，香港回归的重头节目《柯受良飞越黄河》和《香港回归世纪报道--60小时播不停》的主持工作都是小莉负责。 2001年，吴小莉担任了凤凰卫视资讯台的副台长。